PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW16.DE с IQQN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW16.DE с IQQN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AW16.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) and IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - AW16.DE tracks the MSCI USA Climate Paris Aligned while IQQN.DE tracks the MSCI North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW16.DE returned 13.34%/yr vs 13.97%/yr for IQQN.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AW16.DE charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for IQQN.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW16.DE и IQQN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AW16.DE показывает доходность 11.61%, а IQQN.DE немного ниже – 11.09%.

AW16.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
7.15%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.64%
1 год
23.54%
3 года*
17.62%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—

IQQN.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.42%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.54%
1 год
24.97%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW16.DE и IQQN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		11.61%0.95%31.99%25.24%-19.63%26.52%
IQQN.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF		11.09%4.95%31.43%22.31%-15.50%24.39%

Correlation

The correlation between AW16.DE and IQQN.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.97

The correlation between AW16.DE and IQQN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

iShares MSCI North America UCITS ETF

Часто сравнивают с AW16.DE:
AW16.DE с JRUD.DEAW16.DE с 4UBI.DEAW16.DE с USUE.DEAW16.DE с JGPI.DEAW16.DE с MVEA.DEAW16.DE с UBUD.DEAW16.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с IQQN.DE:
IQQN.DE с JREU.DEIQQN.DE с IBCY.DEIQQN.DE с CSY2.DEIQQN.DE с FLXU.DEIQQN.DE с 36B6.DEIQQN.DE с 5HED.DEIQQN.DE с FUSR.DE

Доходность на риск

AW16.DE vs. IQQN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW16.DE
Ранг доходности на риск AW16.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW16.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW16.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW16.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW16.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW16.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IQQN.DE
Ранг доходности на риск IQQN.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQN.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQN.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQN.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQN.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQN.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW16.DE c IQQN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) и iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW16.DEIQQN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.16

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.95

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.46

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

12.25

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW16.DE vs. IQQN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW16.DE на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IQQN.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW16.DE и IQQN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW16.DEIQQN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.16

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AW16.DE и IQQN.DE

Максимальная просадка AW16.DE за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки IQQN.DE в -52.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW16.DE и IQQN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW16.DEIQQN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-52.40%

+27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.98%

-7.22%

-14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.99%

-23.46%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-23.46%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-0.35%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-9.11%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

2.05%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AW16.DE и IQQN.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW16.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что AW16.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW16.DEIQQN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.66%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

7.55%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.18%

11.56%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

15.24%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

16.09%

+2.73%

Сравнение комиссий AW16.DE и IQQN.DE

AW16.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IQQN.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW16.DE и IQQN.DE

AW16.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW16.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQN.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF		0.61%0.68%0.75%0.99%1.15%0.73%1.09%1.22%1.42%1.34%1.37%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AW16.DE and IQQN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW16.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW16.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.

AW16.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned, while IQQN.DE tracks MSCI North America. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.09% for AW16.DE and 0.40% for IQQN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW16.DE и IQQN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор