Сравнение EL4G.DE с PR1E.DE
EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EL4G.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4G.DE returned 9.08%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EL4G.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4G.DE и PR1E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL4G.DE показывает доходность 7.82%, а PR1E.DE немного ниже – 7.72%.
EL4G.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.22%
PR1E.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4G.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 7.82% | 42.41% | 7.70% | 4.13% | -12.83% | 23.11% | -18.16% | 12.81% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 7.72% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Correlation
The correlation between EL4G.DE and PR1E.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between EL4G.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4G.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
EL4G.DE
PR1E.DE
Сравнение EL4G.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL4G.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.81 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 6.80 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL4G.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.32 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EL4G.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и PR1E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4G.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -35.98% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -9.39% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.71% | -16.84% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -19.66% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.61% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -4.90% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4G.DE и PR1E.DE
Текущая волатильность для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) составляет 3.32%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4G.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.33% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 10.60% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 12.88% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.48% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 16.68% | +0.41% |
Сравнение комиссий EL4G.DE и PR1E.DE
EL4G.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4G.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности PR1E.DE в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4G.DE Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | 4.04% | 4.38% | 5.65% | 5.82% | 5.35% | 3.31% | 3.69% | 4.67% | 4.94% | 3.53% | 3.83% | 3.81% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.38% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4G.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EL4G.DE.
EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for EL4G.DE and 0.05% for PR1E.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и PR1E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор