PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL4G.DE с 18M2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL4G.DE с 18M2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL4G.DE (Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EL4G.DE tracks the EURO STOXX® Select Dividend 30 while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4G.DE returned 7.22%/yr vs 8.26%/yr for 18M2.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EL4G.DE и 18M2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL4G.DE показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у 18M2.DE с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции EL4G.DE уступали акциям 18M2.DE по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.26% соответственно.

EL4G.DE

1 день
0.34%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
20.67%
3 года*
19.84%
5 лет*
9.08%
10 лет*
7.22%

18M2.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.40%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.83%
1 год
15.64%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL4G.DE и 18M2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		7.82%42.41%7.70%4.13%-12.83%23.11%-18.16%22.50%-11.36%9.45%
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		6.76%21.49%3.36%16.14%-6.47%16.02%-6.39%24.91%-4.44%7.99%

Correlation

The correlation between EL4G.DE and 18M2.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

0.84

The correlation between EL4G.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EL4G.DE:
EL4G.DE с SRLNEL4G.DE с SPYEL4G.DE с SCHCEL4G.DE с VYMIEL4G.DE с ELFC.DEEL4G.DE с WSML.LEL4G.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS18M2.DE с FEUI.L

Доходность на риск

EL4G.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL4G.DE
Ранг доходности на риск EL4G.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4G.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4G.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4G.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4G.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4G.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL4G.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL4G.DE18M2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.49

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.06

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.55

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

6.71

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL4G.DE vs. 18M2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL4G.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18M2.DE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL4G.DE и 18M2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL4G.DE18M2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EL4G.DE и 18M2.DE

Максимальная просадка EL4G.DE за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4G.DE и 18M2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL4G.DE18M2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.57%

-37.06%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.19%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.71%

-14.68%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-20.81%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-37.06%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.44%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-6.42%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.36%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EL4G.DE и 18M2.DE

Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (EL4G.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EL4G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL4G.DE18M2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.63%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.33%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

10.62%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.41%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.44%

+1.65%

Сравнение комиссий EL4G.DE и 18M2.DE

И EL4G.DE, и 18M2.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL4G.DE и 18M2.DE

Дивидендная доходность EL4G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4G.DE
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF		4.04%4.38%5.65%5.82%5.35%3.31%3.69%4.67%4.94%3.53%3.83%3.81%

Часто задаваемые вопросы

EL4G.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4G.DE and 18M2.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

EL4G.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: Deka and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL4G.DE и 18M2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор