Сравнение EL4E.DE с PRAE.DE
EL4E.DE (Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EL4E.DE tracks the STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, EL4E.DE returned 2.47%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4E.DE charges 0.66%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4E.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4E.DE показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.
EL4E.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.62%
- 6 месяцев
- -1.91%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.80%
PRAE.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EL4E.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4E.DE Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | 5.86% | 10.62% | 11.03% | 16.21% | -27.49% | 23.99% | 11.35% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 10.89% | 20.48% | 8.47% | 15.73% | -9.23% | 25.26% | -4.30% |
Correlation
The correlation between EL4E.DE and PRAE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between EL4E.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4E.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
EL4E.DE
PRAE.DE
Сравнение EL4E.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4E.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.24 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 8.75 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4E.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка EL4E.DE за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4E.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4E.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -37.01% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.52% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -16.93% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.69% | -19.59% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -1.86% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -5.23% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.44% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4E.DE и PRAE.DE
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF (EL4E.DE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что EL4E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4E.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.42% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 11.09% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 13.17% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 14.41% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.77% | +2.22% |
Сравнение комиссий EL4E.DE и PRAE.DE
EL4E.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4E.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность EL4E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4E.DE Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF | 1.31% | 0.93% | 1.28% | 0.60% | 2.51% | 0.23% | 0.95% | 1.28% | 1.02% | 0.23% | 2.62% | 1.99% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4E.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.66% for EL4E.DE.
EL4E.DE tracks STOXX Europe Strong Style Composite 40 Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.66% for EL4E.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4E.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор