Сравнение EL4C.DE с SXRY.DE
EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20 while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL4C.DE returned 7.13%/yr vs 16.60%/yr for SXRY.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL4C.DE charges 0.65%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL4C.DE и SXRY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL4C.DE показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции EL4C.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 7.13% против 16.60% соответственно.
EL4C.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 7.13%
SXRY.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 18.03%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам EL4C.DE и SXRY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 9.22% | -3.32% | -6.35% | 15.22% | -38.65% | 26.23% | 24.95% | 48.03% | -5.01% | 21.49% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.22% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
Correlation
The correlation between EL4C.DE and SXRY.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between EL4C.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL4C.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск
EL4C.DE
SXRY.DE
Сравнение EL4C.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL4C.DE | SXRY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.71 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 13.73 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EL4C.DE и SXRY.DE
Максимальная просадка EL4C.DE за все время составила -49.78%, что больше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL4C.DE и SXRY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL4C.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.78% | -43.59% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -9.69% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.28% | -17.61% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | -25.00% | -21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | -40.81% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.42% | -2.82% | -28.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -11.60% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.62% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL4C.DE и SXRY.DE
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EL4C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL4C.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.01% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 12.81% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 15.91% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 18.29% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 19.60% | +1.56% |
Сравнение комиссий EL4C.DE и SXRY.DE
EL4C.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SXRY.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL4C.DE и SXRY.DE
Дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.90% | 0.79% | 0.38% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EL4C.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRY.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRY.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EL4C.DE and 0.33% for SXRY.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL4C.DE и SXRY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор