PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL45.DE с EL4S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL45.DE с EL4S.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL45.DE (Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF) and EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EL45.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index, while EL4S.DE is a European Government Bonds fund tracking the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL45.DE returned 382.29%/yr vs -0.20%/yr for EL4S.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EL45.DE charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for EL4S.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL45.DE и EL4S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL45.DE показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у EL4S.DE с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции EL45.DE превзошли акции EL4S.DE по среднегодовой доходности: 382.29% против -0.20% соответственно.

EL45.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
7.98%
С начала года
13.29%
1 год
27.46%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.04%
10 лет*
382.29%

EL4S.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
0.13%
С начала года
0.21%
1 год
0.58%
3 года*
2.27%
5 лет*
0.39%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL45.DE и EL4S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		13.29%10.57%11.51%12.77%-14.83%9.65%491,262.69%840.15%41.10%6,472.17%
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		0.21%1.65%2.76%2.50%-4.56%-0.96%-0.79%-0.84%-0.57%-1.08%

Correlation

The correlation between EL45.DE and EL4S.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

0.03

Over the past year, EL45.DE and EL4S.DE have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL45.DE:
EL45.DE с EL4G.DEEL45.DE с 36B4.DEEL45.DE с 3JPN.DEEL45.DE с D6RP.DEEL45.DE с EL42.DEEL45.DE с EL4A.DEEL45.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с EL4S.DE:
EL4S.DE с EGV3.DEEL4S.DE с MTDD.DEEL4S.DE с IBCA.DEEL4S.DE с JE13.DEEL4S.DE с IBCN.DEEL4S.DE с ELFC.DEEL4S.DE с ELFW.DE

Доходность на риск

EL45.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL45.DE
Ранг доходности на риск EL45.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL45.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL45.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL45.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL45.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL45.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EL4S.DE
Ранг доходности на риск EL4S.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4S.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4S.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4S.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4S.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4S.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL45.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL45.DEEL4S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.50

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.72

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.56

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

1.73

+6.09

EL45.DE vs. EL4S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL45.DE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа EL4S.DE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL45.DE и EL4S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL45.DE и EL4S.DE

Максимальная просадка EL45.DE за все время составила -23.54%, что больше максимальной просадки EL4S.DE в -9.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL45.DE и EL4S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL45.DEEL4S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-9.45%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-1.03%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-1.03%

-15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-5.86%

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.36%

-9.43%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-2.07%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-2.17%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.33%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EL45.DE и EL4S.DE

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что EL45.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL45.DEEL4S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

0.33%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

1.00%

+15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

1.15%

+18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

1.47%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21,842.13%

1.13%

+21,841.00%

Сравнение комиссий EL45.DE и EL4S.DE

EL45.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии EL4S.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL45.DE и EL4S.DE

Дивидендная доходность EL45.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что сопоставимо с доходностью EL4S.DE в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		1.48%1.77%1.49%1.64%1.95%2.07%165.19%81.94%42.51%159.77%62.28%103.93%
EL4S.DE
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		1.49%1.20%0.83%0.60%0.88%0.94%0.78%1.06%0.99%1.63%1.46%1.60%

Часто задаваемые вопросы

EL45.DE and EL4S.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EL4S.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL4S.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for EL45.DE.

EL45.DE is categorized as Japan Equities, while EL4S.DE is European Government Bonds. EL45.DE tracks MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index, while EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Their fees differ too: 0.26% for EL45.DE and 0.15% for EL4S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL45.DE и EL4S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор