PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL45.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL45.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL45.DE (Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF) and 3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) are both Japan Equities funds. EL45.DE is passively managed, while 3JPN.DE is actively managed. Over the past 3 years, EL45.DE returned 12.94%/yr vs 18.95%/yr for 3JPN.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EL45.DE charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for 3JPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL45.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL45.DE показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 30.11%.

EL45.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
7.98%
С начала года
13.29%
1 год
27.46%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.04%
10 лет*
382.29%

3JPN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.71%
6 месяцев
10.77%
С начала года
30.11%
1 год
74.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL45.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		13.29%10.57%11.51%12.77%-3.39%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		30.11%27.74%0.10%34.83%-6.43%

Correlation

The correlation between EL45.DE and 3JPN.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between EL45.DE and 3JPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с EL45.DE:
EL45.DE с EL4G.DEEL45.DE с 36B4.DEEL45.DE с D6RP.DEEL45.DE с EL42.DEEL45.DE с EL4A.DEEL45.DE с EL4F.DEEL45.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с ONVD.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE

Доходность на риск

EL45.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL45.DE
Ранг доходности на риск EL45.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL45.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL45.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL45.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL45.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL45.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL45.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL45.DE3JPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.19

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.88

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.16

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

6.03

+1.78

EL45.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL45.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3JPN.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL45.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL45.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка EL45.DE за все время составила -23.54%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL45.DE и 3JPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL45.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.54%

-51.65%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-34.71%

+23.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-51.65%

+34.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-15.34%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-14.63%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

12.43%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EL45.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) составляет 7.37%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что EL45.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL45.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

19.42%

-12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

52.31%

-36.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

63.51%

-43.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

53.27%

-36.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21,842.13%

53.27%

+21,788.86%

Сравнение комиссий EL45.DE и 3JPN.DE

EL45.DE берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL45.DE и 3JPN.DE

Дивидендная доходность EL45.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как 3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF		1.48%1.77%1.49%1.64%1.95%2.07%165.19%81.94%42.51%159.77%62.28%103.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL45.DE and 3JPN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EL45.DE is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EL45.DE is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

They also come from different issuers: Deka and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.26% for EL45.DE and 0.75% for 3JPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL45.DE и 3JPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор