- Эмитент
- Deka
- Дата выпуска
- 9 июн. 2009 г.
- Регион
- Asia Pacific (Japan)
- Категория
- Japan Equities, ESG
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Japan Climate Change ESG Select CTB Index
- Страна регистрации
- Germany
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EL45.DE
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции EL45.DE — €11. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции EL45.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,405.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) показал доход в 13.29% с начала года и 27.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EL45.DE составила 382.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.75%.
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -4.50%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 382.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность EL45.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +17.83%, а средняя месячная доходность — +357.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +66,741.6%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EL45.DE закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +69,300.0%, в то время как худший день был 14 мар. 2011 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 8.26% | -9.76% | 6.89% | 5.62% | 5.09% | -4.50% | 13.29% | |||||
| 2025 | 3.84% | 0.21% | -5.03% | -0.32% | 2.50% | -0.96% | 0.86% | 3.42% | 1.65% | 6.12% | -1.15% | -0.58% | 10.57% |
| 2024 | 4.34% | 2.58% | 2.63% | -4.49% | 0.11% | 2.35% | 4.07% | 0.21% | -1.05% | -2.77% | 4.83% | -1.38% | 11.51% |
| 2023 | 4.55% | -1.62% | 2.28% | -1.36% | 4.39% | 1.66% | 1.07% | -2.12% | -0.49% | -2.55% | 3.11% | 3.51% | 12.77% |
| 2022 | -6.30% | -0.12% | -0.93% | -2.93% | -1.45% | -5.44% | 8.78% | -1.93% | -5.65% | 0.52% | 4.66% | -4.11% | -14.83% |
| 2021 | 2.10% | 2.40% | 2.57% | -4.14% | -0.80% | 2.18% | -0.56% | 2.93% | 4.58% | -3.19% | -1.32% | 2.89% | 9.65% |
Метрики бенчмарка
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF has an annualized alpha of 4458843491244044.00%, beta of 89.86, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2009.
- This ETF captured 438.27% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1787.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4,458,843,491,244,044.00%
- Бета
- 89.86
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 438.27%
- Участие в снижении
- -1,787.32%
Комиссия
Комиссия EL45.DE составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EL45.DE имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF (EL45.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EL45.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.66 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 9.82 | -2.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.17 | €0.18 | €0.14 | €0.14 | €0.15 | €0.19 | €14.14 | €7.17 | €3.18 | €13.74 | €4.92 | €7.83 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.77% | 1.49% | 1.64% | 1.95% | 2.07% | 165.19% | 81.94% | 42.51% | 159.77% | 62.28% | 103.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.01 | €0.00 | €0.00 | €0.06 | €0.00 | €0.07 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.06 | €0.00 | €0.00 | €0.05 | €0.00 | €0.00 | €0.05 | €0.18 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.05 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.05 | €0.14 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.06 | €0.00 | €0.00 | €0.04 | €0.00 | €0.00 | €0.04 | €0.14 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.09 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.06 | €0.15 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.15 | €0.00 | €0.00 | €0.04 | €0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF показал максимальную просадку в 23.54%, зарегистрированную 15 мар. 2011 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.54%март 2011 г. | 2mo 1d | 1y 11mo | 2y 1moянв. 2011 г. - март 2013 г. | — |
-22.36%март 2020 г. | 2mo 23d | 1d | 2mo 24dдек. 2019 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.71%февр. 2016 г. | 2mo 16d | 28d | 3mo 14dнояб. 2015 г. - март 2016 г. | — |
-21.28%июнь 2022 г. | 9mo 6d | 1y 8mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.53%авг. 2015 г. | 4mo 10d | 17d | 4mo 27dапр. 2015 г. - сент. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| EL45.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.54% | -50.60% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -7.57% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -23.99% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -23.99% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.36% | -33.42% | +11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.74% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -8.68% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.05% | +1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EL45.DE
Добавьте Deka MSCI Japan Climate Change ESG CTB UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EL45.DE