PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL43.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL43.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL43.DE (Deka MSCI Europe MC UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EL43.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL43.DE returned 8.48%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EL43.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL43.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL43.DE показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции EL43.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.48% против 10.80% соответственно.

EL43.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.83%
6 месяцев
10.02%
1 год
14.97%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.48%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL43.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		7.83%23.35%7.52%14.30%-19.19%21.35%4.43%31.27%-13.55%14.21%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between EL43.DE and H4ZA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.81

The correlation between EL43.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EL43.DE:
EL43.DE с EL42.DEEL43.DE с SXRD.DEEL43.DE с JREZ.DEEL43.DE с ELF1.DEEL43.DE с SXR3.DEEL43.DE с EUPA.DEEL43.DE с B41J.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

EL43.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL43.DE
Ранг доходности на риск EL43.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL43.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL43.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL43.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL43.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL43.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL43.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.98

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.54

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.43

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

4.85

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL43.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL43.DE на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL43.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL43.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.98

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EL43.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL43.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-38.41%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.97%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.65%

-16.40%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-23.26%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-38.41%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-0.50%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-7.84%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.24%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EL43.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) составляет 3.39%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL43.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.95%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.99%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.99%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.50%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.17%

-0.58%

Сравнение комиссий EL43.DE и H4ZA.DE

EL43.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL43.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		2.19%2.69%4.09%2.52%2.53%1.64%1.79%2.18%2.56%1.60%2.76%2.05%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

EL43.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EL43.DE.

EL43.DE tracks MSCI Europe Mid Cap, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Deka and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for EL43.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL43.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор