PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL43.DE с SXR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL43.DE с SXR3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE).

EL43.DE и SXR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL43.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe Mid Cap. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL43.DE и SXR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL43.DE и SXR3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		3.64%23.35%7.52%14.30%-19.19%21.35%4.43%31.27%-13.55%14.21%
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		-0.00%15.66%13.52%9.60%0.36%25.69%-17.21%24.21%-10.84%7.35%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EL43.DE превзошли акции SXR3.DE по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.12% соответственно.

EL43.DE

1 день
0.22%
1 месяц
0.07%
С начала года
3.64%
6 месяцев
7.58%
1 год
20.52%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.38%

SXR3.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.25%
1 год
8.62%
3 года*
11.33%
5 лет*
10.60%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EL43.DE:
EL43.DE с SXRD.DEEL43.DE с EXSH.DEEL43.DE с EL42.DEEL43.DE с EL4G.DEEL43.DE с EUPA.DEEL43.DE с B41J.DEEL43.DE с ELF1.DE
Часто сравнивают с SXR3.DE:
SXR3.DE с CEMS.DESXR3.DE с IUSQ.DESXR3.DE с ELFC.DESXR3.DE с PR1Z.DESXR3.DE с PRAZ.DESXR3.DE с WTEE.DESXR3.DE с NQSE.DE

Сравнение комиссий EL43.DE и SXR3.DE

EL43.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SXR3.DE в 0.33%.

SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Доходность на риск

EL43.DE vs. SXR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL43.DE
Ранг доходности на риск EL43.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL43.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL43.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL43.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL43.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL43.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SXR3.DE
Ранг доходности на риск SXR3.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR3.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR3.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR3.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR3.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL43.DE c SXR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL43.DESXR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.47

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.76

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.59

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

2.43

+8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL43.DE vs. SXR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL43.DE на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SXR3.DE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL43.DE и SXR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL43.DESXR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.47

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Корреляция

Корреляция между EL43.DE и SXR3.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL43.DE и SXR3.DE

Дивидендная доходность EL43.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как SXR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL43.DE
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF		2.28%2.69%4.09%2.52%2.53%1.64%1.79%2.18%2.56%1.60%2.76%2.05%
SXR3.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL43.DE и SXR3.DE

Максимальная просадка EL43.DE за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки SXR3.DE в -40.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL43.DE и SXR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL43.DESXR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-40.36%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-11.87%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-16.69%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-40.36%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-10.13%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.24%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.34%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EL43.DE и SXR3.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) составляет 5.77%, в то время как у iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что EL43.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL43.DESXR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

14.32%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

14.33%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

18.81%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.70%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.12%

+0.44%