Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в Deka MSCI Europe MC UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) показал доход в 3.41% с начала года и 20.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EL43.DE составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.

На основе ежедневных данных с 1 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EL43.DE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 июл. 2009 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF: годовая альфа составляет 3.59%, бета — 0.49, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 03.07.2009.

• Этот ETF участвовал в 78.13% снижения S&P 500 Index, но только в 68.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.22 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EL43.DE составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EL43.DE имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF (EL43.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Deka MSCI Europe MC UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.36 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deka MSCI Europe MC UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Deka MSCI Europe MC UCITS ETF показал максимальную просадку в 37.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

Текущая просадка Deka MSCI Europe MC UCITS ETF составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.