PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE).

EL42.DE и PRAZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%-9.11%24.38%-4.56%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		-0.45%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью -0.45%.

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%

PRAZ.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий EL42.DE и PRAZ.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DEPRAZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.87

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.68

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

6.46

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и PRAZ.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и PRAZ.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и PRAZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-29.52%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.45%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-24.09%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-6.88%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.29%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.72%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 5.68%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.26%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.48%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.66%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

16.76%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

19.14%

-3.62%