Сравнение EL42.DE с EXS2.DE
EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - EL42.DE tracks the MSCI Europe while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL42.DE returned 8.94%/yr vs 9.01%/yr for EXS2.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EL42.DE charges 0.30%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности EL42.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EL42.DE показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EL42.DE имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции EXS2.DE немного впереди с 9.01%.
EL42.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 8.94%
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам EL42.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 7.59% | 20.03% | 7.79% | 15.64% | -9.11% | 24.38% | -3.36% | 27.36% | -10.93% | 10.10% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | 39.90% |
Correlation
The correlation between EL42.DE and EXS2.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between EL42.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EL42.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
EL42.DE
EXS2.DE
Сравнение EL42.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EL42.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.40 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 0.80 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EL42.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.36 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.20 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.14 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EL42.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EL42.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -84.49% | +48.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -16.12% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -17.93% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -34.97% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -34.97% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.81% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -39.46% | +34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 8.07% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EL42.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 4.22%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EL42.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.29% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 14.25% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 17.83% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 18.80% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 19.47% | -3.91% |
Сравнение комиссий EL42.DE и EXS2.DE
EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EL42.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF | 2.15% | 2.31% | 2.64% | 2.59% | 2.78% | 2.09% | 1.94% | 2.76% | 3.41% | 2.72% | 3.00% | 2.69% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
EL42.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EL42.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EL42.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
EL42.DE tracks MSCI Europe, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Deka and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EL42.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для EL42.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор