PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EL42.DE с ELFA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL42.DE с ELFA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EL42.DE (Deka MSCI Europe UCITS ETF) and ELFA.DE (Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Deka - EL42.DE tracks the MSCI Europe while ELFA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EL42.DE returned 9.31%/yr vs 11.06%/yr for ELFA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EL42.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ELFA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и ELFA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у ELFA.DE с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции EL42.DE уступали акциям ELFA.DE по среднегодовой доходности: 9.31% против 11.06% соответственно.

EL42.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
6.49%
С начала года
10.50%
1 год
20.12%
3 года*
14.40%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.31%

ELFA.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
4.43%
С начала года
7.39%
1 год
17.73%
3 года*
15.42%
5 лет*
12.57%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL42.DE и ELFA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		10.50%20.05%7.78%15.64%-9.45%24.88%-3.36%27.34%-10.95%10.10%
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		7.39%22.03%13.92%23.28%-10.58%27.40%-3.88%29.78%-11.88%10.02%

Correlation

The correlation between EL42.DE and ELFA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г.

0.90

The correlation between EL42.DE and ELFA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с EL4X.DEEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL43.DE
Часто сравнивают с ELFA.DE:
ELFA.DE с ELFF.DEELFA.DE с ELFB.DEELFA.DE с ELFW.DEELFA.DE с D6RP.DEELFA.DE с FTGE.DEELFA.DE с FLXD.DEELFA.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

EL42.DE vs. ELFA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ELFA.DE
Ранг доходности на риск ELFA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFA.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c ELFA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EL42.DEELFA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.04

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.65

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.44

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

4.79

+3.26

EL42.DE vs. ELFA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ELFA.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и ELFA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и ELFA.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки ELFA.DE в -38.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и ELFA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL42.DEELFA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-38.14%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.29%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-16.35%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-23.33%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.83%

-38.14%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-2.28%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.52%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.69%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и ELFA.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 3.18%, в то время как у Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF (ELFA.DE) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL42.DEELFA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.07%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.31%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

17.02%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

17.88%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.05%

-2.90%

Сравнение комиссий EL42.DE и ELFA.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ELFA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и ELFA.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности ELFA.DE в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.21%2.31%2.64%2.59%2.78%2.08%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
ELFA.DE
Deka EURO STOXX 50 (thesaurierend) UCITS ETF		2.36%2.29%2.65%3.30%1.48%2.07%0.00%0.00%0.73%0.81%0.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EL42.DE and ELFA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ELFA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELFA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EL42.DE.

EL42.DE tracks MSCI Europe, while ELFA.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.30% for EL42.DE and 0.15% for ELFA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL42.DE и ELFA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор