PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL42.DE с D6RD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL42.DE с D6RD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE).

EL42.DE и D6RD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL42.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 9 июн. 2009 г.. D6RD.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Solactive Future Energy ESG. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL42.DE и D6RD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL42.DE и D6RD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		1.49%20.03%7.79%15.64%5.33%
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		11.45%24.03%-13.45%-18.15%-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, EL42.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у D6RD.DE с доходностью 11.45%.

EL42.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.73%

D6RD.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
4.29%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.72%
1 год
56.79%
3 года*
-0.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Europe UCITS ETF

Deka Future Energy ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с EL42.DE:
EL42.DE с QQQEL42.DE с VTIEL42.DE с EL4F.DEEL42.DE с EL4A.DEEL42.DE с ELFB.DEEL42.DE с ELFC.DEEL42.DE с EL4X.DE
Часто сравнивают с D6RD.DE:
D6RD.DE с ESIE.DED6RD.DE с XUEN.DED6RD.DE с WDNR.DED6RD.DE с WELN.DED6RD.DE с D6RP.DED6RD.DE с NUKL.DED6RD.DE с SMLP.DE

Сравнение комиссий EL42.DE и D6RD.DE

EL42.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии D6RD.DE в 0.55%.

D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF

Доходность на риск

EL42.DE vs. D6RD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL42.DE
Ранг доходности на риск EL42.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL42.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL42.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL42.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL42.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL42.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
D6RD.DE
Ранг доходности на риск D6RD.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RD.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RD.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL42.DE c D6RD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) и Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL42.DED6RD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.10

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.69

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

7.15

-5.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

21.87

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL42.DE vs. D6RD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL42.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа D6RD.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL42.DE и D6RD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL42.DED6RD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.10

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.08

+0.66

Корреляция

Корреляция между EL42.DE и D6RD.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL42.DE и D6RD.DE

Дивидендная доходность EL42.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности D6RD.DE в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL42.DE
Deka MSCI Europe UCITS ETF		2.28%2.31%2.64%2.59%2.78%2.09%1.94%2.76%3.41%2.72%3.00%2.69%
D6RD.DE
Deka Future Energy ESG UCITS ETF		0.45%0.59%0.72%0.81%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL42.DE и D6RD.DE

Максимальная просадка EL42.DE за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки D6RD.DE в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL42.DE и D6RD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL42.DED6RD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.85%

-59.57%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.32%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-26.20%

+20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-36.10%

+30.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.91%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EL42.DE и D6RD.DE

Текущая волатильность для Deka MSCI Europe UCITS ETF (EL42.DE) составляет 5.68%, в то время как у Deka Future Energy ESG UCITS ETF (D6RD.DE) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что EL42.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D6RD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL42.DED6RD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.89%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

18.46%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

26.91%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

25.85%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

25.85%

-10.33%