PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL40.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EL40.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI Emerging Markets, from Deka Investment GmbH and HSBC respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, EL40.DE returned 19.57%/yr vs 20.42%/yr for H4Z3.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EL40.DE charges 0.66%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.

Доходность

Сравнение доходности EL40.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EL40.DE показывает доходность 26.76%, а H4Z3.DE немного выше – 27.75%.

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.76%
6 месяцев
26.78%
1 год
47.15%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EL40.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.33%-6.87%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%

Correlation

The correlation between EL40.DE and H4Z3.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between EL40.DE and H4Z3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

EL40.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL40.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL40.DEH4Z3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.85

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.82

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.77

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

17.12

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL40.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL40.DE на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа H4Z3.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL40.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL40.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.85

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.91

-0.61

Просадки

Сравнение просадок EL40.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и H4Z3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EL40.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-18.86%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-10.47%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-18.86%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.73%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-4.95%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.92%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EL40.DE и H4Z3.DE

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EL40.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.35%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

14.91%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

17.54%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

15.77%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

15.77%

+4.67%

Сравнение комиссий EL40.DE и H4Z3.DE

EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL40.DE и H4Z3.DE

Ни EL40.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EL40.DE and H4Z3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

Both ETFs track MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Deka Investment GmbH and HSBC. Their fees differ too: 0.66% for EL40.DE and 0.15% for H4Z3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EL40.DE и H4Z3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор