PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EKJAX с SGRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EKJAX с SGRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EKJAX (Allspring Premier Large Company Growth Fund) and SGRNX (Allspring Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EKJAX returned 16.33%/yr vs 14.97%/yr for SGRNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EKJAX charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for SGRNX.

Доходность

Сравнение доходности EKJAX и SGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Allspring Growth Fund (SGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EKJAX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у SGRNX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции EKJAX превзошли акции SGRNX по среднегодовой доходности: 16.33% против 14.97% соответственно.

EKJAX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.93%
С начала года
6.26%
6 месяцев
4.56%
1 год
17.33%
3 года*
23.90%
5 лет*
10.24%
10 лет*
16.33%

SGRNX

1 день
-0.93%
1 месяц
1.91%
С начала года
6.83%
6 месяцев
4.84%
1 год
17.73%
3 года*
20.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EKJAX и SGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		6.26%16.28%36.91%33.14%-33.88%13.07%39.03%45.22%1.13%34.03%
SGRNX
Allspring Growth Fund		6.83%15.34%29.43%34.06%-36.92%7.43%49.20%37.61%0.69%35.24%

Correlation

The correlation between EKJAX and SGRNX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.96

The correlation between EKJAX and SGRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Premier Large Company Growth Fund

Allspring Growth Fund

Часто сравнивают с EKJAX:
EKJAX с SCHGEKJAX с SWPPXEKJAX с VONGEKJAX с VIGAXEKJAX с WEACXEKJAX с ESPAXEKJAX с SOPVX
Часто сравнивают с SGRNX:
SGRNX с VFIAXSGRNX с QQQSGRNX с TBCIXSGRNX с VUGSGRNX с VINIXSGRNX с VOOGSGRNX с SPSM

Доходность на риск

EKJAX vs. SGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EKJAX
Ранг доходности на риск EKJAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKJAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKJAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKJAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGRNX
Ранг доходности на риск SGRNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGRNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGRNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGRNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGRNX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGRNX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EKJAX c SGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Allspring Growth Fund (SGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EKJAXSGRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.02

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.48

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

3.06

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EKJAX vs. SGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EKJAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGRNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EKJAX и SGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EKJAXSGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.02

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EKJAX и SGRNX

Максимальная просадка EKJAX за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки SGRNX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKJAX и SGRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EKJAXSGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-52.68%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-18.99%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-25.66%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.43%

-49.79%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.43%

-49.79%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.93%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-15.63%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

6.07%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EKJAX и SGRNX

Allspring Premier Large Company Growth Fund (EKJAX) и Allspring Growth Fund (SGRNX) имеют волатильность 4.67% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EKJAXSGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.80%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

14.31%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

18.34%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

25.86%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

24.48%

+0.91%

Сравнение комиссий EKJAX и SGRNX

EKJAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SGRNX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EKJAX и SGRNX

Дивидендная доходность EKJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.50%, что больше доходности SGRNX в 19.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKJAX
Allspring Premier Large Company Growth Fund		30.50%32.41%20.46%40.04%0.00%27.04%12.00%16.22%21.24%28.36%11.30%7.21%
SGRNX
Allspring Growth Fund		19.83%21.19%21.72%7.14%4.93%16.48%10.02%9.81%19.24%27.01%18.95%13.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EKJAX and SGRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGRNX has higher volatility (4.80%) compared to EKJAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, EKJAX dropped -59.70% vs SGRNX's -52.68%.

SGRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EKJAX и SGRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор