Сравнение EKBAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EKBAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKBAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.72% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -1.95% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EKBAX показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
EKBAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 14.25%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKBAX и FRGAX
EKBAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
EKBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
EKBAX
FRGAX
Сравнение EKBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKBAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.93 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.74 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 7.96 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.27 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между EKBAX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKBAX и FRGAX
Дивидендная доходность EKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.85% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EKBAX и FRGAX
Максимальная просадка EKBAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKBAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -11.77% | -43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -8.53% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.02% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -1.62% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.87% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKBAX и FRGAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EKBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.51% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 7.04% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 12.09% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 10.33% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 10.33% | +7.09% |