PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJUL с ZFEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) and ZFEB (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February) are both Defined Outcome funds from Innovator. EJUL is passively managed, while ZFEB is actively managed. Over the past year, EJUL returned 17.58% vs 7.67% for ZFEB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EJUL charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for ZFEB.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у ZFEB с доходностью 2.36%.

EJUL

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.15%
1 год
17.58%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.98%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJUL и ZFEB

2026 (YTD)2025
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		4.79%19.34%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		2.36%6.10%

Correlation

The correlation between EJUL and ZFEB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between EJUL and ZFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с LJULEJUL с ZAPREJUL с EBUFEJUL с JAJLEJUL с ZMAYEJUL с FBUF
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с KAPRZFEB с NAPRZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с ZOCTZFEB с ZJULZFEB с BDEC

Доходность на риск

EJUL vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULZFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.50

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
5.52

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.78

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.71

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

27.92

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZFEB равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.50

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.23

-1.96

Просадки

Сравнение просадок EJUL и ZFEB

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и ZFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJULZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-3.00%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-1.35%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.04%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-0.36%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.28%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и ZFEB

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что EJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJULZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.32%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

1.44%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.30%

2.20%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

2.88%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

2.88%

+8.56%

Сравнение комиссий EJUL и ZFEB

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZFEB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и ZFEB

Ни EJUL, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EJUL and ZFEB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJUL has higher volatility (0.83%) compared to ZFEB (0.32%). In terms of maximum drawdown, EJUL dropped -21.61% vs ZFEB's -3.00%.

On 1-year performance, EJUL leads with 17.58% vs 7.67% for ZFEB. On fees, ZFEB is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZFEB has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EJUL has performed better with a 17.58% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZFEB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.

EJUL and ZFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.89% for EJUL and 0.79% for ZFEB.

ZFEB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJUL и ZFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор