PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJUL с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

EJUL и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EJUL и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJUL и MMAX

2026 (YTD)2025
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		1.38%17.21%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

EJUL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.09%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.61%
1 год
18.83%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с ZAPREJUL с BUFPEJUL с ZMAYEJUL с BUFFEJUL с FBUFEJUL с BAPR
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий EJUL и MMAX

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

EJUL vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.75

-2.52

Корреляция

Корреляция между EJUL и MMAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и MMAX

EJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EJUL и MMAX

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EJULMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-1.93%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-1.93%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.13%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-0.11%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJULMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

2.61%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

2.61%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

2.61%

+8.95%