PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJUL с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJUL с LOUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

EJUL и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJUL и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJUL и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		1.38%20.20%4.38%3.50%-10.92%-2.43%1.06%3.10%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, EJUL показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

EJUL

1 день
0.57%
1 месяц
-1.09%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.61%
1 год
18.83%
3 года*
8.78%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с ZAPREJUL с BUFPEJUL с FBUFEJUL с ZMAYEJUL с BAPREJUL с BUFF
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий EJUL и LOUP

EJUL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

EJUL vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJUL c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJULLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.48

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.08

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.57

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

8.80

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJUL vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJUL на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа LOUP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJUL и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJULLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.44

-0.22

Корреляция

Корреляция между EJUL и LOUP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJUL и LOUP

Ни EJUL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EJUL и LOUP

Максимальная просадка EJUL за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJUL и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

EJULLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-58.68%

+37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-21.00%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-55.63%

+34.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-15.41%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-20.41%

+13.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

6.14%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EJUL и LOUP

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) составляет 3.42%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что EJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJULLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

10.95%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

21.89%

-16.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

35.05%

-25.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

32.18%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

31.98%

-20.42%