PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAP.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EJAP.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EJAP.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - EJAP.DE tracks the MSCI Japan ESG Filtered Min TE while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, EJAP.DE returned 10.25%/yr vs 11.98%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EJAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EJAP.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EJAP.DE показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%.

EJAP.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
4.05%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.83%
1 год
30.92%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EJAP.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EJAP.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF		16.87%11.73%14.53%16.88%-12.11%10.01%5.26%22.39%-93.57%9.12%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between EJAP.DE and SXRZ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between EJAP.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EJAP.DE:
EJAP.DE с JARI.DEEJAP.DE с 3JPN.DEEJAP.DE с ASRE.DEEJAP.DE с ASRM.DEEJAP.DE с ETSZ.DEEJAP.DE с QTOPEJAP.DE с GLD
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

EJAP.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAP.DE
Ранг доходности на риск EJAP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAP.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAP.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAP.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAP.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAP.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAP.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJAP.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.53

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.62

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.57

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

13.83

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAP.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAP.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAP.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJAP.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.53

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.58

-1.07

Просадки

Сравнение просадок EJAP.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка EJAP.DE за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAP.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EJAP.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-29.90%

-64.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-12.92%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-20.19%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-21.46%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.65%

-1.49%

-85.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.83%

-7.26%

-68.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.28%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAP.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF (EJAP.DE) составляет 3.42%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что EJAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EJAP.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.62%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

18.37%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

23.34%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.49%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

17.77%

+16.32%

Сравнение комиссий EJAP.DE и SXRZ.DE

EJAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAP.DE и SXRZ.DE

Ни EJAP.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EJAP.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EJAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EJAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

EJAP.DE tracks MSCI Japan ESG Filtered Min TE, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EJAP.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EJAP.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор