Сравнение EIXIX с PUTIX
EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and PUTIX (PIMCO Strategic Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.58%/yr vs 3.13%/yr for PUTIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.51%/yr for PUTIX.
Доходность
Сравнение доходности EIXIX и PUTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIXIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у PUTIX с доходностью 2.05%.
EIXIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -6.16%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -12.94%
- 3 года*
- -5.36%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- —
PUTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам EIXIX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -6.71% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 2.05% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 5.04% |
Correlation
The correlation between EIXIX and PUTIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIXIX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
EIXIX
PUTIX
Сравнение EIXIX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIXIX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.73 | -1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.23 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 18.34 | -20.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIXIX и PUTIX
Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и PUTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIXIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -9.59% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -1.65% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -1.96% | -17.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -9.52% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -0.09% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -1.24% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.38% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIXIX и PUTIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIXIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.68% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 2.04% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 2.48% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 2.78% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.69% | +2.29% |
Сравнение комиссий EIXIX и PUTIX
EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIXIX и PUTIX
Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PUTIX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 4.05% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.70% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
EIXIX and PUTIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to PUTIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs PUTIX's -9.59%.
PUTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIXIX и PUTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор