Сравнение EIVIX с EVSAX
EIVIX (Allspring Special Large Cap Value Fund) and EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) are both mutual funds - EIVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, EIVIX returned 12.87%/yr vs 15.42%/yr for EVSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EIVIX charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for EVSAX.
Доходность
Сравнение доходности EIVIX и EVSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIVIX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у EVSAX с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции EIVIX уступали акциям EVSAX по среднегодовой доходности: 12.87% против 15.42% соответственно.
EIVIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.87%
EVSAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам EIVIX и EVSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 5.85% | 16.81% | 16.89% | 14.10% | -6.26% | 24.08% | 1.45% | 47.28% | -5.36% | 16.20% |
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 11.76% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
Correlation
The correlation between EIVIX and EVSAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between EIVIX and EVSAX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIVIX vs. EVSAX — Ранг доходности на риск
EIVIX
EVSAX
Сравнение EIVIX c EVSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Large Cap Value Fund (EIVIX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIVIX | EVSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.43 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 15.78 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIVIX | EVSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.43 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.84 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EIVIX и EVSAX
Максимальная просадка EIVIX за все время составила -53.37%, примерно равная максимальной просадке EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIVIX и EVSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIVIX | EVSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.37% | -53.73% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.65% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.60% | -19.00% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -27.72% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -33.03% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.38% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -9.74% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.88% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIVIX и EVSAX
Allspring Special Large Cap Value Fund (EIVIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что EIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIVIX | EVSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.97% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.20% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 12.18% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 17.57% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.38% | +0.77% |
Сравнение комиссий EIVIX и EVSAX
EIVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EVSAX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIVIX и EVSAX
Дивидендная доходность EIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности EVSAX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIVIX Allspring Special Large Cap Value Fund | 6.96% | 7.37% | 9.20% | 3.16% | 9.68% | 21.59% | 1.51% | 20.39% | 9.30% | 8.93% | 8.56% | 12.68% |
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 4.96% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
EIVIX and EVSAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIVIX has higher volatility (3.19%) compared to EVSAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, EIVIX dropped -53.37% vs EVSAX's -53.73%.
EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIVIX и EVSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор