Сравнение EITGX с CII
EITGX (Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both mutual funds - EITGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, EITGX returned 14.51%/yr vs 14.90%/yr for CII. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EITGX charges 0.63%/yr vs 0.91%/yr for CII.
Доходность
Сравнение доходности EITGX и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EITGX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 10.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EITGX имеют среднегодовую доходность 14.51%, а акции CII немного впереди с 14.90%.
EITGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 14.51%
- Всё время*
- 8.72%
CII
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам EITGX и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EITGX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund | 7.58% | 16.79% | 25.27% | 28.37% | -20.01% | 24.78% | 23.13% | 29.50% | -5.19% | 22.44% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 10.01% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Correlation
The correlation between EITGX and CII is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г. | 0.68 |
The correlation between EITGX and CII shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EITGX vs. CII — Ранг доходности на риск
EITGX
CII
Сравнение EITGX c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EITGX | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.17 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 11.27 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EITGX и CII
Максимальная просадка EITGX за все время составила -51.96%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EITGX и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EITGX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -56.43% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.67% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -21.05% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -22.32% | -3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -40.56% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -5.18% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -6.16% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.27% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EITGX и CII
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund (EITGX) составляет 3.71%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что EITGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EITGX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.94% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 13.33% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 16.62% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.35% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.64% | -0.31% |
Сравнение комиссий EITGX и CII
EITGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EITGX и CII
Дивидендная доходность EITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности CII в 15.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.77% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
EITGX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.2 Fund | 2.18% | 2.35% | 1.74% | 0.67% | 0.74% | 0.39% | 0.69% | 0.92% | 1.04% | 0.97% | 1.14% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
EITGX and CII have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CII has higher volatility (5.94%) compared to EITGX (3.71%). In terms of maximum drawdown, EITGX dropped -51.96% vs CII's -56.43%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EITGX и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор