PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIT-UN.TO с XVLU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и XVLU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и XVLU.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
7.65%11.81%27.99%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%4.16%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF
7.34%26.17%15.37%11.09%-8.87%28.64%-3.66%7.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, а XVLU.TO немного ниже – 7.34%.


EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%

XVLU.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-1.86%
С начала года
7.34%
6 месяцев
14.62%
1 год
34.46%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Canoe EIT Income Fund

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и XVLU.TO

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XVLU.TO в 0.32%.


Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина

XVLU.TO
Ранг доходности на риск XVLU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVLU.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVLU.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVLU.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVLU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIT-UN.TOXVLU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.77

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.38

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.55

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

9.58

+1.15

EIT-UN.TO vs. XVLU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XVLU.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и XVLU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIT-UN.TOXVLU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и XVLU.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и XVLU.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности XVLU.TO в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
XVLU.TO
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF
1.57%1.75%2.17%2.26%2.51%2.03%2.72%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и XVLU.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и XVLU.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


EIT-UN.TOXVLU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.11%

-34.40%

-65.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-13.05%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-20.16%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-3.37%

-96.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.24%

-6.64%

-92.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.47%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и XVLU.TO

Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 4.95%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIT-UN.TOXVLU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.20%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

12.37%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

19.57%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.82%

15.45%

+1,178.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,019.98%

18.64%

+1,001.34%