Сравнение EIT-UN.TO с XVLU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO).
EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г.. XVLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EIT-UN.TO и XVLU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и XVLU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.65% | 11.81% | 27.99% | 5.94% | 10.49% | 4,164.28% | 1,973.94% | 4.16% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 7.34% | 26.17% | 15.37% | 11.09% | -8.87% | 28.64% | -3.66% | 7.29% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, а XVLU.TO немного ниже – 7.34%.
EIT-UN.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 130.78%
- 10 лет*
- 117.77%
XVLU.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIT-UN.TO и XVLU.TO
EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XVLU.TO в 0.32%.
Доходность на риск
EIT-UN.TO vs. XVLU.TO — Ранг доходности на риск
EIT-UN.TO
XVLU.TO
Сравнение EIT-UN.TO c XVLU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIT-UN.TO | XVLU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.77 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.38 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.55 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 9.58 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIT-UN.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.65 | — |
Корреляция
Корреляция между EIT-UN.TO и XVLU.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и XVLU.TO
Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности XVLU.TO в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIT-UN.TO Canoe EIT Income Fund | 7.22% | 7.64% | 7.90% | 9.29% | 8.97% | 104.98% | 108.64% | 11.53% | 11.62% | 11.01% | 10.06% | 10.71% |
XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 1.57% | 1.75% | 2.17% | 2.26% | 2.51% | 2.03% | 2.72% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIT-UN.TO и XVLU.TO
Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки XVLU.TO в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и XVLU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIT-UN.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.11% | -34.40% | -65.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -13.05% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -20.16% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.37% | -96.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.24% | -6.64% | -92.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.47% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIT-UN.TO и XVLU.TO
Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 4.95%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVLU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIT-UN.TO | XVLU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.20% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 12.37% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 19.57% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,193.82% | 15.45% | +1,178.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,019.98% | 18.64% | +1,001.34% |