PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с STEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIT-UN.TO с STEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) and STEW (SRH Total Return Fund Inc.) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, EIT-UN.TO returned 22.68%/yr vs 16.69%/yr for STEW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EIT-UN.TO charges 1.10%/yr vs 2.28%/yr for STEW.

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и STEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как STEW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 29.43%, что значительно выше, чем у STEW с доходностью -3.11%.

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%

STEW

1 день
0.62%
1 месяц
0.51%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.27%
1 год
5.27%
3 года*
16.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и STEW

2026 (YTD)2025202420232022
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%3.45%28.25%5.94%0.49%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-3.11%14.76%30.21%11.04%-3.63%

Correlation

The correlation between EIT-UN.TO and STEW is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between EIT-UN.TO and STEW has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

SRH Total Return Fund Inc.

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с STEW:
STEW с HEQSTEW с ADXSTEW с HFROSTEW с PMFKXSTEW с AAAAXSTEW с DMASTEW с ZTR

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. STEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c STEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOSTEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.46

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.58

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. STEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа STEW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и STEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOSTEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.46

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.79

-0.79

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и STEW

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -56.65%, что больше максимальной просадки STEW в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и STEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIT-UN.TOSTEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.65%

-18.38%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.40%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-10.90%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.22%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.54%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.33%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и STEW

Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 22.16% по сравнению с SRH Total Return Fund Inc. (STEW) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOSTEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.16%

2.50%

+19.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

8.65%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

11.49%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.89%

14.03%

+1,179.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,020.02%

14.03%

+1,005.99%

Сравнение комиссий EIT-UN.TO и STEW

EIT-UN.TO берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии STEW в 2.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и STEW

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности STEW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.21%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIT-UN.TO and STEW have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIT-UN.TO и STEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор