PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIT-UN.TO с GDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIT-UN.TO с GDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO).

EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EIT-UN.TO и GDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIT-UN.TO и GDV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.65%11.81%27.99%5.94%10.49%4,164.28%1,973.94%12.45%-7.57%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		-0.33%18.46%45.80%-6.07%-5.56%34.06%6.01%41.93%-17.65%

Доходность по периодам

С начала года, EIT-UN.TO показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у GDV.TO с доходностью -0.33%.

EIT-UN.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.65%
6 месяцев
11.53%
1 год
18.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
130.78%
10 лет*
117.77%

GDV.TO

1 день
1.97%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
6.96%
1 год
31.95%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canoe EIT Income Fund

Global Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с DGROGDV.TO с ^GSPC

Доходность на риск

EIT-UN.TO vs. GDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIT-UN.TO c GDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIT-UN.TOGDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.17

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.29

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

10.06

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIT-UN.TO vs. GDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIT-UN.TO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDV.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIT-UN.TO и GDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIT-UN.TOGDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Корреляция

Корреляция между EIT-UN.TO и GDV.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIT-UN.TO и GDV.TO

Дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности GDV.TO в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		10.07%9.80%10.43%13.54%11.21%10.28%11.43%10.70%7.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIT-UN.TO и GDV.TO

Максимальная просадка EIT-UN.TO за все время составила -100.11%, что больше максимальной просадки GDV.TO в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIT-UN.TO и GDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EIT-UN.TOGDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.11%

-58.15%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-13.51%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-27.38%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-9.73%

-90.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.24%

-7.40%

-91.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.07%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EIT-UN.TO и GDV.TO

Текущая волатильность для Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) составляет 4.95%, в то время как у Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что EIT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIT-UN.TOGDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

9.10%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

12.09%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

20.96%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,193.82%

19.47%

+1,174.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,019.98%

31.40%

+988.58%