PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIRRX с EELDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIRRX с EELDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX).

EIRRX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. EELDX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EIRRX и EELDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIRRX и EELDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		0.45%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		1.45%15.80%14.87%11.46%-6.14%1.55%7.44%18.34%-4.27%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, EIRRX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у EELDX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции EIRRX уступали акциям EELDX по среднегодовой доходности: 3.76% против 7.77% соответственно.

EIRRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.33%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.76%

EELDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.51%
С начала года
1.45%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.35%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с CATEIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с COP
Часто сравнивают с EELDX:
EELDX с AGEPXEELDX с EMBUXEELDX с FEMDXEELDX с FIBPXEELDX с FBIIXEELDX с FWWFXEELDX с EMB

Сравнение комиссий EIRRX и EELDX

EIRRX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EELDX в 0.78%.

EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Доходность на риск

EIRRX vs. EELDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EELDX
Ранг доходности на риск EELDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIRRX c EELDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIRRXEELDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

4.12

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

5.70

-3.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

2.00

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

4.06

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

16.48

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIRRX vs. EELDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIRRX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа EELDX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIRRX и EELDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIRRXEELDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

4.12

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

1.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

1.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.31

-0.22

Корреляция

Корреляция между EIRRX и EELDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIRRX и EELDX

Дивидендная доходность EIRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности EELDX в 11.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.11%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%
EELDX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund		11.18%9.44%8.58%9.02%9.17%7.87%7.71%7.86%8.16%7.90%4.12%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EIRRX и EELDX

Максимальная просадка EIRRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки EELDX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRRX и EELDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIRRXEELDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-19.12%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-3.68%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-17.35%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.27%

-19.12%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.56%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-2.94%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.91%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EIRRX и EELDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) составляет 0.69%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund (EELDX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что EIRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIRRXEELDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

1.85%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

2.76%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

3.72%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

4.59%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.76%

4.76%

-2.00%