PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINFX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EINFX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINFX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EINFX имеют среднегодовую доходность 1.45%, а акции TGLMX немного впереди с 1.52%.

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с PDBZX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с GIBIX

Сравнение комиссий EINFX и TGLMX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

EINFX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.10

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

5.02

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.39

Корреляция

Корреляция между EINFX и TGLMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и TGLMX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок EINFX и TGLMX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EINFXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-22.26%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.28%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-22.17%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-22.26%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.63%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.80%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и TGLMX

Текущая волатильность для Elfun Income Fund (EINFX) составляет 1.62%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что EINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINFXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.77%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.89%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

5.01%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

7.03%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.57%

-0.35%