PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с SSCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINFX с SSCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINFX (Elfun Income Fund) and SSCNX (State Street Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - EINFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by State Street, while SSCNX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, EINFX returned 1.34%/yr vs 10.20%/yr for SSCNX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EINFX charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for SSCNX.

Доходность

Сравнение доходности EINFX и SSCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SSCNX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям SSCNX по среднегодовой доходности: 1.34% против 10.20% соответственно.

EINFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.22%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
1.34%

SSCNX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.85%
1 год
22.92%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINFX и SSCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.17%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		9.51%19.00%11.21%17.68%-18.55%11.75%18.72%24.61%-7.45%18.32%

Correlation

The correlation between EINFX and SSCNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.14

Over the past year, EINFX and SSCNX have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

State Street Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с HOBIXEINFX с BCPIXEINFX с EBABXEINFX с JCPUXEINFX с AMFIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYX
Часто сравнивают с SSCNX:
SSCNX с SSBWXSSCNX с VOOSSCNX с FBIFXSSCNX с VFORXSSCNX с ELFTXSSCNX с SSGJXSSCNX с PMTIX

Доходность на риск

EINFX vs. SSCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSCNX
Ранг доходности на риск SSCNX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCNX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCNX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCNX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCNX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c SSCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXSSCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.44

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
3.46

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.95

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

12.70

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. SSCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SSCNX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и SSCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXSSCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.44

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.76

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EINFX и SSCNX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки SSCNX в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и SSCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINFXSSCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-27.49%

+7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-7.96%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-12.72%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-26.14%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-27.49%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-0.52%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-4.76%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.85%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и SSCNX

Текущая волатильность для Elfun Income Fund (EINFX) составляет 1.46%, в то время как у State Street Target Retirement 2040 Fund (SSCNX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что EINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINFXSSCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.12%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

7.76%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

9.64%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

12.73%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

13.46%

-8.23%

Сравнение комиссий EINFX и SSCNX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SSCNX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и SSCNX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SSCNX в 6.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.86%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 Fund		6.58%7.21%4.97%3.78%5.39%5.58%4.63%6.31%5.11%0.38%1.77%1.96%

Часто задаваемые вопросы

EINFX and SSCNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSCNX has higher volatility (3.12%) compared to EINFX (1.46%). In terms of maximum drawdown, EINFX dropped -19.78% vs SSCNX's -27.49%.

SSCNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINFX и SSCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор