PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINFX с GUGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EINFX с GUGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elfun Income Fund (EINFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).

EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EINFX и GUGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elfun Income Fund (EINFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EINFX и GUGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%

Доходность по периодам

С начала года, EINFX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции EINFX уступали акциям GUGAX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.60% соответственно.

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elfun Income Fund

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX
Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEX

Сравнение комиссий EINFX и GUGAX

EINFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GUGAX в 0.45%.

GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

EINFX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINFX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elfun Income Fund (EINFX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINFXGUGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.95

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

6.51

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINFX vs. GUGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа GUGAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINFX и GUGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINFXGUGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.08

+0.71

Корреляция

Корреляция между EINFX и GUGAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINFX и GUGAX

Дивидендная доходность EINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EINFX и GUGAX

Максимальная просадка EINFX за все время составила -19.78%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINFX и GUGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EINFXGUGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.78%

-38.57%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.08%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-20.53%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.78%

-23.06%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.72%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-11.29%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EINFX и GUGAX

Elfun Income Fund (EINFX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EINFXGUGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

0.00%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.82%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.02%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

6.57%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.44%

-0.22%