PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMU.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMU.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - EIMU.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index while UC79.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMU.L returned 7.61%/yr vs 9.08%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EIMU.L charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 32.92%.

EIMU.L

1 день
-1.28%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.31%
1 год
48.02%
3 года*
23.34%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-1.59%
1 месяц
5.37%
С начала года
32.92%
6 месяцев
34.98%
1 год
61.51%
3 года*
27.56%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMU.L и UC79.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		24.39%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		32.92%36.53%9.03%6.48%-21.18%-0.58%16.74%10.98%-15.04%

Correlation

The correlation between EIMU.L and UC79.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between EIMU.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMU.L и UC79.L

Секторы
EIMU.L
UC79.L

Технологии

35.0%
38.0%

Финансовые услуги

18.4%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.0%

Промышленность

8.9%
8.3%

Сырьевые материалы

6.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.0%

Энергетика

3.9%
0.2%

Здравоохранение

3.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
1.0%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

EIMU.L
35.0%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

EIMU.L
18.4%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

EIMU.L
9.6%
UC79.L
11.0%

Промышленность

EIMU.L
8.9%
UC79.L
8.3%

Сырьевые материалы

EIMU.L
6.9%
UC79.L
3.3%

Коммуникационные услуги

EIMU.L
6.4%
UC79.L
8.0%

Энергетика

EIMU.L
3.9%
UC79.L
0.2%

Здравоохранение

EIMU.L
3.7%
UC79.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

EIMU.L
3.3%
UC79.L
2.8%

Коммунальные услуги

EIMU.L
2.2%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

EIMU.L
1.7%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с EIMI.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с XDEX.LEIMU.L с ISAC.LEIMU.L с DGSE.LEIMU.L с HEMC.LEIMU.L с EMV.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

EIMU.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.39

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.21

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.32

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.03

4.45

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.39

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.28

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и UC79.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMU.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-58.96%

+21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-27.11%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.24%

-27.11%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.39%

-36.83%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-2.76%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-34.81%

+20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

14.13%

-10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и UC79.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) составляет 8.53%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMU.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

9.25%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

17.02%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

45.29%

-26.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

26.67%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

26.16%

-6.27%

Сравнение комиссий EIMU.L и UC79.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и UC79.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности UC79.L в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.61%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%0.00%0.00%0.00%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EIMU.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EIMU.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMU.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

EIMU.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index, while UC79.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for EIMU.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMU.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор