PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с HDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMU.L с HDEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L).

EIMU.L и HDEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. HDEM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 27 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и HDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и HDEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		9.57%27.25%2.19%9.21%-16.40%14.06%-7.24%15.93%-11.69%
Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у HDEM.L с доходностью 9.57%.

EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—

HDEM.L

1 день
1.75%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.57%
6 месяцев
16.00%
1 год
31.93%
3 года*
15.75%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с VTIEIMU.L с EMV.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с EIMI.LEIMU.L с FEM.LEIMU.L с SGLN.LEIMU.L с SWDA.L
Часто сравнивают с HDEM.L:
HDEM.L с EUHD.LHDEM.L с EUNY.DEHDEM.L с SCHDHDEM.L с WTEI.DEHDEM.L с JEPG.LHDEM.L с JGPI.DEHDEM.L с JEPQ

Сравнение комиссий EIMU.L и HDEM.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.

HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EIMU.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HDEM.L
Ранг доходности на риск HDEM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEM.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEM.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LHDEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.41

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.14

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.95

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

16.15

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. HDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEM.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и HDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LHDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и HDEM.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и HDEM.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности HDEM.L в 4.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%0.00%0.00%
HDEM.L
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF		4.75%5.17%5.62%6.08%8.93%5.96%4.31%5.23%5.37%6.81%2.78%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и HDEM.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и HDEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMU.LHDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-32.18%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-7.64%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-18.05%

-17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-0.76%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-6.92%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.79%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и HDEM.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMU.LHDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

4.75%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

8.88%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

13.22%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.33%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.93%

+2.73%