PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMU.L с FEM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L).

EIMU.L и FEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и FEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		10.19%27.40%3.37%9.71%-14.08%7.73%-1.00%19.72%-21.33%
Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FEM.L с доходностью 10.19%.

EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—

FEM.L

1 день
2.72%
1 месяц
-3.38%
С начала года
10.19%
6 месяцев
12.66%
1 год
34.75%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с VTIEIMU.L с EMV.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с EIMI.LEIMU.L с ISAC.LEIMU.L с SGLN.LEIMU.L с SWDA.L
Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEME.LFEM.L с JMRE.L

Сравнение комиссий EIMU.L и FEM.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEM.L в 0.80%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EIMU.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LFEM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.84

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.25

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.94

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

12.45

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LFEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и FEM.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и FEM.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и FEM.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и FEM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMU.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-35.42%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.09%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-17.83%

-17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-2.65%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-9.09%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.50%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и FEM.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMU.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

6.11%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.45%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.82%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.19%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

20.12%

-0.46%