PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMU.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и SWDA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%16.43%-18.45%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-11.32%
Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%.


EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий EIMU.L и SWDA.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EIMU.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIMU.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.13

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.61

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.94

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

7.84

+1.99

EIMU.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIMU.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и SWDA.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и SWDA.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и SWDA.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EIMU.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-25.58%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.26%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-18.50%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-3.59%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-3.52%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.79%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и SWDA.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EIMU.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

4.26%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

8.47%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

15.35%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

15.30%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.70%

+3.96%