PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMU.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIMU.L с EMXC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L).

EIMU.L и EMXC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. EMXC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIMU.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIMU.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		4.64%31.93%7.46%11.02%-19.67%-0.63%18.78%6.68%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		7.67%53.41%-3.24%22.38%-23.27%0.54%23.15%4.63%
Разные валюты инструментов

EIMU.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 7.67%.

EIMU.L

1 день
4.13%
1 месяц
-5.71%
С начала года
4.64%
6 месяцев
8.44%
1 год
34.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
4.77%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
5.17%
1 месяц
-7.49%
С начала года
7.67%
6 месяцев
17.45%
1 год
59.04%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EIMU.L:
EIMU.L с VTIEIMU.L с EMV.LEIMU.L с EXCS.LEIMU.L с FEM.LEIMU.L с EIMI.LEIMU.L с ISAC.LEIMU.L с SGLN.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с GLDEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с AEME.LEMXC.L с DEM.L

Сравнение комиссий EIMU.L и EMXC.L

EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

EIMU.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMU.L
Ранг доходности на риск EIMU.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMU.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMU.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMU.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMU.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMU.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMU.LEMXC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.50

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

3.13

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.47

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

13.83

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMU.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMU.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMU.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMU.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.50

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между EIMU.L и EMXC.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMU.L и EMXC.L

Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EIMU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist)		1.92%1.92%2.34%2.43%3.14%1.90%1.70%2.30%1.80%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIMU.L и EMXC.L

Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и EMXC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EIMU.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.70%

-40.52%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-14.14%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-28.58%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-9.78%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-9.08%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.54%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMU.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) составляет 8.50%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIMU.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

10.76%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

17.26%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

23.50%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

21.04%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.27%

-3.61%