Сравнение EIMU.L с EMDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L).
EIMU.L и EMDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIMU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIMU.L и EMDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMU.L и EMDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 4.64% | 31.93% | 7.46% | 11.02% | -19.67% | -0.63% | 18.78% | 16.43% | -18.45% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1.38% | 16.26% | 14.36% | 4.58% | -8.97% | -0.76% | -2.17% | 11.62% | -13.92% |
Разные валюты инструментов
EIMU.L торгуется в USD, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIMU.L показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 1.38%.
EIMU.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- —
EMDV.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMU.L и EMDV.L
EIMU.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.
Доходность на риск
EIMU.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск
EIMU.L
EMDV.L
Сравнение EIMU.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMU.L | EMDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.34 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.41 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 4.30 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMU.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EIMU.L и EMDV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMU.L и EMDV.L
Дивидендная доходность EIMU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как EMDV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMU.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | 1.92% | 1.92% | 2.34% | 2.43% | 3.14% | 1.90% | 1.70% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 1.29% | 4.08% | 4.98% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок EIMU.L и EMDV.L
Максимальная просадка EIMU.L за все время составила -37.70%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMU.L и EMDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMU.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.70% | -48.26% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -8.99% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -15.31% | -20.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -6.54% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -13.59% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.28% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMU.L и EMDV.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (EIMU.L) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EIMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMU.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.62% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.87% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 15.80% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.88% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.51% | +1.15% |