PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с XDEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с XDEX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and XDEX.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index while XDEX.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIMI.L returned 10.26%/yr vs 13.27%/yr for XDEX.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и XDEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как XDEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у XDEX.L с доходностью 37.17%. За последние 10 лет акции EIMI.L уступали акциям XDEX.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.27% соответственно.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

XDEX.L

1 день
-1.91%
1 месяц
7.01%
С начала года
37.17%
6 месяцев
43.65%
1 год
72.14%
3 года*
25.86%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и XDEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.17%36.95%
XDEX.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C		37.18%37.83%1.15%8.32%-19.84%18.99%16.36%26.83%-9.60%24.44%

Correlation

The correlation between EIMI.L and XDEX.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.80

The correlation between EIMI.L and XDEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и XDEX.L

Секторы
EIMI.L
XDEX.L

Технологии

35.0%
50.4%

Финансовые услуги

18.4%
17.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.8%

Промышленность

8.9%
6.4%

Сырьевые материалы

6.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.1%

Энергетика

3.9%
3.3%

Здравоохранение

3.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

1.7%
0.8%

Технологии

EIMI.L
35.0%
XDEX.L
50.4%

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
XDEX.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
XDEX.L
3.8%

Промышленность

EIMI.L
8.9%
XDEX.L
6.4%

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
XDEX.L
6.3%

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
XDEX.L
3.1%

Энергетика

EIMI.L
3.9%
XDEX.L
3.3%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
XDEX.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
XDEX.L
2.7%

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
XDEX.L
2.1%

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
XDEX.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с XDEX.L:
XDEX.L с VWRP.LXDEX.L с XMME.LXDEX.L с EMVL.LXDEX.L с HEMC.LXDEX.L с AEME.LXDEX.L с VFEG.LXDEX.L с EIMU.L

Доходность на риск

EIMI.L vs. XDEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XDEX.L
Ранг доходности на риск XDEX.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEX.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c XDEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LXDEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.58

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.56

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.79

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

18.76

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. XDEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEX.L равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и XDEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LXDEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.58

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.67

-0.31

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и XDEX.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки XDEX.L в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и XDEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LXDEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-32.75%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-14.99%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-19.39%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-30.61%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-32.75%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.99%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.06%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.83%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и XDEX.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) составляет 8.18%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF 1C (XDEX.L) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LXDEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

9.58%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

17.85%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

20.05%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

17.75%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

16.98%

+2.17%

Сравнение комиссий EIMI.L и XDEX.L

И EIMI.L, и XDEX.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и XDEX.L

Ни EIMI.L, ни XDEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and XDEX.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L and XDEX.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while XDEX.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и XDEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор