PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с VGEA.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMI.L returned 7.50%/yr vs -3.18%/yr for VGEA.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как VGEA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGEA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у VGEA.DE с доходностью -1.21%.

EIMI.L

1 день
3.53%
1 месяц
1.15%
С начала года
22.83%
6 месяцев
26.10%
1 год
43.20%
3 года*
21.64%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.60%

VGEA.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-0.20%
3 года*
4.87%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		22.83%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%9.42%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		-1.21%13.65%-4.27%10.31%-22.79%-10.94%15.03%4.64%

Correlation

The correlation between EIMI.L and VGEA.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.25

The correlation between EIMI.L and VGEA.DE shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

EIMI.L vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIMI.LVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.02

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.03

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.03

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

-0.08

+11.84

EIMI.L vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и VGEA.DE

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, примерно равная максимальной просадке VGEA.DE в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-37.78%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-6.30%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-10.35%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-34.97%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-18.54%

+14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-16.43%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.55%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и VGEA.DE

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

2.56%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

6.41%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

8.47%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

10.23%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

9.51%

+9.69%

Сравнение комиссий EIMI.L и VGEA.DE

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и VGEA.DE

Ни EIMI.L, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and VGEA.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while VGEA.DE is European Government Bonds. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор