PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIMI.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIMI.L имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции IESU.L немного отстают с 8.78%.


EIMI.L

1 день
-2.10%
1 месяц
-9.18%
6 месяцев
9.56%
С начала года
14.85%
1 год
28.94%
3 года*
18.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.91%

IESU.L

1 день
0.85%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
21.20%
С начала года
28.54%
1 год
36.33%
3 года*
14.63%
5 лет*
22.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
14.85%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.18%36.94%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.54%9.98%3.69%-1.00%63.91%52.43%-33.64%9.60%-18.29%-1.45%

Correlation

The correlation between EIMI.L and IESU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.34

The correlation between EIMI.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EIMI.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EIMI.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.21

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.65

+1.44

EIMI.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и IESU.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIMI.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-72.57%

+33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-16.37%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-22.55%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-27.74%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-66.85%

+28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-8.87%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-24.88%

+10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

6.42%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и IESU.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIMI.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

6.97%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

21.03%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

23.89%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

29.47%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

29.81%

-10.58%

Сравнение комиссий EIMI.L и IESU.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и IESU.L

Ни EIMI.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


EIMI.L and IESU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IESU.L is Energy Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор