Сравнение EIMI.L с IESU.L
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIMI.L returned 8.91%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EIMI.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIMI.L показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIMI.L имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции IESU.L немного отстают с 8.78%.
EIMI.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.91%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам EIMI.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 14.85% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between EIMI.L and IESU.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.34 |
The correlation between EIMI.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
EIMI.L
IESU.L
Сравнение EIMI.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIMI.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.21 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.65 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и IESU.L
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -72.57% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -16.37% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -22.55% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -27.74% | -5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -66.85% | +28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -8.87% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -24.88% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 6.42% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и IESU.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.97% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 21.03% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 23.89% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 29.47% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 29.81% | -10.58% |
Сравнение комиссий EIMI.L и IESU.L
EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и IESU.L
Ни EIMI.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EIMI.L and IESU.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
EIMI.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IESU.L is Energy Equities. EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор