Сравнение EIMI.L с HTWD.L
EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index while HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIMI.L returned 8.91%/yr vs 20.23%/yr for HTWD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HTWD.L.
Доходность
Сравнение доходности EIMI.L и HTWD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIMI.L показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у HTWD.L с доходностью 51.61%. За последние 10 лет акции EIMI.L уступали акциям HTWD.L по среднегодовой доходности: 8.91% против 20.23% соответственно.
EIMI.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 14.85%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.91%
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
Сравнение доходности по годам EIMI.L и HTWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 14.85% | 32.16% | 7.36% | 11.03% | -19.67% | -0.65% | 18.80% | 16.37% | -14.18% | 36.94% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 36.62% | 33.56% | -8.71% | 27.16% |
Correlation
The correlation between EIMI.L and HTWD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | 0.81 |
The correlation between EIMI.L and HTWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMI.L vs. HTWD.L — Ранг доходности на риск
EIMI.L
HTWD.L
Сравнение EIMI.L c HTWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIMI.L | HTWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.31 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 17.31 | -10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIMI.L и HTWD.L
Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки HTWD.L в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и HTWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMI.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.73% | -41.06% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -13.80% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -28.22% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -41.06% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -41.06% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -13.80% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -9.66% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 4.24% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMI.L и HTWD.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) составляет 8.54%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMI.L | HTWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 11.37% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 24.13% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 27.64% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 23.64% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 21.67% | -2.44% |
Сравнение комиссий EIMI.L и HTWD.L
EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HTWD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMI.L и HTWD.L
EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
EIMI.L and HTWD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.50% for HTWD.L.
Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и HTWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор