PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index while EMXC.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIMI.L returned 7.61%/yr vs 11.52%/yr for EMXC.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.35%.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
4.51%
С начала года
24.25%
6 месяцев
27.21%
1 год
49.41%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
6.79%
С начала года
36.35%
6 месяцев
43.13%
1 год
74.42%
3 года*
32.03%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и EMXC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%6.67%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.33%53.41%-3.24%22.38%-23.27%0.54%23.15%4.63%

Correlation

The correlation between EIMI.L and EMXC.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between EIMI.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и EMXC.L

Секторы
EIMI.L
EMXC.L

Технологии

35.0%
45.0%

Финансовые услуги

18.4%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

8.9%
8.3%

Сырьевые материалы

6.9%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Энергетика

3.9%
4.2%

Здравоохранение

3.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Технологии

EIMI.L
35.0%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

EIMI.L
8.9%
EMXC.L
8.3%

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
EMXC.L
6.9%

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
EMXC.L
3.4%

Энергетика

EIMI.L
3.9%
EMXC.L
4.2%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
EMXC.L
2.2%

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
EMXC.L
2.9%

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с AEME.L

Доходность на риск

EIMI.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.06

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.78

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.44

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

16.94

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и EMXC.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-42.58%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-16.67%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-21.97%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-42.18%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.99%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-13.12%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.38%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и EMXC.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) составляет 8.18%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

10.32%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

21.19%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

24.25%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

21.70%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

23.65%

-4.50%

Сравнение комиссий EIMI.L и EMXC.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и EMXC.L

Ни EIMI.L, ни EMXC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EIMI.L and EMXC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EMXC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while EMXC.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор