PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIMI.L с EMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIMI.L с EMV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) and EMV.L (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index while EMV.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIMI.L returned 10.26%/yr vs 6.46%/yr for EMV.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EIMI.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for EMV.L.

Доходность

Сравнение доходности EIMI.L и EMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EIMI.L торгуется в USD, в то время как EMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIMI.L показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции EIMI.L превзошли акции EMV.L по среднегодовой доходности: 10.26% против 6.46% соответственно.

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
1.89%
С начала года
24.25%
6 месяцев
26.18%
1 год
48.03%
3 года*
23.30%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.26%

EMV.L

1 день
-0.96%
1 месяц
2.96%
С начала года
17.31%
6 месяцев
17.76%
1 год
24.25%
3 года*
14.16%
5 лет*
5.51%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIMI.L и EMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.25%32.16%7.36%11.03%-19.67%-0.65%18.80%16.37%-14.17%36.95%
EMV.L
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		17.31%12.97%8.99%6.80%-14.44%4.97%7.27%7.63%-5.85%26.46%

Correlation

The correlation between EIMI.L and EMV.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.86

The correlation between EIMI.L and EMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIMI.L и EMV.L

Секторы
EIMI.L
EMV.L

Технологии

35.0%
32.4%

Финансовые услуги

18.4%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.7%

Промышленность

8.9%
6.2%

Сырьевые материалы

6.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
11.0%

Энергетика

3.9%
3.6%

Здравоохранение

3.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.9%

Коммунальные услуги

2.2%
4.7%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Технологии

EIMI.L
35.0%
EMV.L
32.4%

Финансовые услуги

EIMI.L
18.4%
EMV.L
18.9%

Потребительский циклический сектор

EIMI.L
9.6%
EMV.L
6.7%

Промышленность

EIMI.L
8.9%
EMV.L
6.2%

Сырьевые материалы

EIMI.L
6.9%
EMV.L
2.9%

Коммуникационные услуги

EIMI.L
6.4%
EMV.L
11.0%

Энергетика

EIMI.L
3.9%
EMV.L
3.6%

Здравоохранение

EIMI.L
3.7%
EMV.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

EIMI.L
3.3%
EMV.L
6.9%

Коммунальные услуги

EIMI.L
2.2%
EMV.L
4.7%

Недвижимость

EIMI.L
1.7%
EMV.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L
Часто сравнивают с EMV.L:
EMV.L с CEA1.LEMV.L с EMIM.LEMV.L с NDIA.LEMV.L с XDEQ.LEMV.L с FEMQ.LEMV.L с ZEM.TOEMV.L с MXFP.L

Доходность на риск

EIMI.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMV.L
Ранг доходности на риск EMV.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMV.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMV.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMV.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMV.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIMI.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIMI.LEMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.96

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.78

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

2.53

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

9.42

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIMI.L vs. EMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIMI.L на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа EMV.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIMI.L и EMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIMI.LEMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.96

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EIMI.L и EMV.L

Максимальная просадка EIMI.L за все время составила -38.73%, что больше максимальной просадки EMV.L в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMI.L и EMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIMI.LEMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.73%

-32.46%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-9.80%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-13.43%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-22.99%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-32.46%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.85%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-8.69%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.64%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EIMI.L и EMV.L

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что EIMI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIMI.LEMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.21%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

11.10%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

12.66%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

12.87%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

14.21%

+4.94%

Сравнение комиссий EIMI.L и EMV.L

EIMI.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMV.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIMI.L и EMV.L

Ни EIMI.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EIMI.L and EMV.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for EMV.L.

EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index, while EMV.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.18% for EIMI.L and 0.40% for EMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIMI.L и EMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор