Сравнение EIMAX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
EIMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 июн. 1993 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIMAX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | -0.44% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
EIMAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 1.49%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIMAX и USMSX
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
EIMAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
EIMAX
USMSX
Сравнение EIMAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIMAX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 3.63 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 6.49 | -5.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.18 | -1.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 6.48 | -5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 33.64 | -30.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIMAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 3.63 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.39 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.86 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между EIMAX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и USMSX
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.65% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и USMSX
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIMAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -2.09% | -27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -0.40% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -2.03% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.30% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.22% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.08% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и USMSX
Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIMAX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.22% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.40% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 0.69% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 0.70% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 0.74% | +3.45% |