Сравнение EIMAX с ESEIX
EIMAX (Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund) and ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) are both mutual funds - EIMAX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while ESEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIMAX returned 1.51%/yr vs 9.99%/yr for ESEIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EIMAX charges 0.48%/yr vs 0.78%/yr for ESEIX.
Доходность
Сравнение доходности EIMAX и ESEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIMAX показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ESEIX с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции EIMAX уступали акциям ESEIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 9.99% соответственно.
EIMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.51%
ESEIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -6.76%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам EIMAX и ESEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 1.81% | 3.76% | 1.37% | 5.06% | -9.61% | 0.57% | 4.60% | 7.01% | 0.65% | 4.67% |
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -6.76% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
Correlation
The correlation between EIMAX and ESEIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between EIMAX and ESEIX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIMAX vs. ESEIX — Ранг доходности на риск
EIMAX
ESEIX
Сравнение EIMAX c ESEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) и Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIMAX | ESEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 0.95 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.38 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | -0.76 | +9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIMAX и ESEIX
Максимальная просадка EIMAX за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки ESEIX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIMAX и ESEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIMAX | ESEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -34.66% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -13.67% | +10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -20.45% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.67% | -21.21% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.67% | -34.66% | +19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -15.90% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -4.23% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 6.82% | -6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIMAX и ESEIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund (EIMAX) составляет 0.66%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIMAX | ESEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 5.05% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 11.34% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 14.58% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.87% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 17.47% | -13.27% |
Сравнение комиссий EIMAX и ESEIX
EIMAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ESEIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIMAX и ESEIX
Дивидендная доходность EIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ESEIX в 20.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIMAX Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund | 3.60% | 4.52% | 4.15% | 2.39% | 2.62% | 2.01% | 2.58% | 3.46% | 3.27% | 3.41% | 3.65% | 3.70% |
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 20.85% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
EIMAX and ESEIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEIX has higher volatility (5.05%) compared to EIMAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, EIMAX dropped -29.25% vs ESEIX's -34.66%.
EIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIMAX и ESEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор