PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EILTX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EILTX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EILTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EILTX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EILTX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		-0.93%6.86%1.65%6.40%-7.31%1.05%5.63%7.35%0.37%6.12%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EILTX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EILTX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 2.40% против 6.32% соответственно.

EILTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.91%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
2.40%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EILTX:
EILTX с OEILTX с FSMUXEILTX с ETYEILTX с BATVXEILTX с DFABXEILTX с DFSMXEILTX с EIMAX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EILTX и EGRIX

EILTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EGRIX в 1.05%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund

Доходность на риск

EILTX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EILTX
Ранг доходности на риск EILTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EILTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EILTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EILTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EILTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EILTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EILTX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EILTXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

5.18

-4.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

6.98

-5.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.39

-1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

5.93

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

24.80

-19.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EILTX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EILTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EILTX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EILTXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

5.18

-4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.15

-1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.60

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.29

-0.48

Корреляция

Корреляция между EILTX и EGRIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EILTX и EGRIX

Дивидендная доходность EILTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EILTX
Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund		3.22%3.92%3.70%2.17%2.20%1.65%1.80%2.46%2.08%1.94%1.61%2.30%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EILTX и EGRIX

Максимальная просадка EILTX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILTX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EILTXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-14.17%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.69%

-3.13%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-10.18%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-14.17%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-3.12%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.85%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.75%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EILTX и EGRIX

Текущая волатильность для Parametric TABS 5-to-15 Year Laddered Municipal Bond Fund (EILTX) составляет 1.23%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EILTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EILTXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.78%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

2.97%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

3.67%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

4.00%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

3.95%

+0.14%