Сравнение EILGX с FZAPX
EILGX (Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth) and FZAPX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, EILGX returned 13.88%/yr vs 15.59%/yr for FZAPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EILGX charges 0.78%/yr vs 0.58%/yr for FZAPX.
Доходность
Сравнение доходности EILGX и FZAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EILGX показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у FZAPX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции EILGX уступали акциям FZAPX по среднегодовой доходности: 13.88% против 15.59% соответственно.
EILGX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 13.88%
FZAPX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам EILGX и FZAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | -11.31% | 10.85% | 10.63% | 25.66% | -20.27% | 30.41% | 27.18% | 38.37% | 8.31% | 27.41% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 13.27% | 18.98% | 19.88% | 27.05% | -19.49% | 23.25% | 25.03% | 32.34% | -8.52% | 24.38% |
Correlation
The correlation between EILGX and FZAPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between EILGX and FZAPX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EILGX vs. FZAPX — Ранг доходности на риск
EILGX
FZAPX
Сравнение EILGX c FZAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EILGX | FZAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.36 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 15.72 | -16.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EILGX и FZAPX
Максимальная просадка EILGX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FZAPX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EILGX и FZAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EILGX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -34.37% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -9.20% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -20.84% | +5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -25.20% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.85% | -34.37% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -2.25% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -4.55% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 1.96% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EILGX и FZAPX
Текущая волатильность для Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth (EILGX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z (FZAPX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что EILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EILGX | FZAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.63% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 11.08% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 13.87% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.90% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.59% | -0.68% |
Сравнение комиссий EILGX и FZAPX
EILGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FZAPX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EILGX и FZAPX
Дивидендная доходность EILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.35%, что больше доходности FZAPX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EILGX Eaton Vance-Atlanta Capital Focused Growth | 17.35% | 15.39% | 4.34% | 0.57% | 0.32% | 2.18% | 0.62% | 0.17% | 19.72% | 54.05% | 17.75% | 23.15% |
FZAPX Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class Z | 4.31% | 4.88% | 4.91% | 2.12% | 0.39% | 1.47% | 5.33% | 6.18% | 4.59% | 3.07% | 1.13% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
EILGX and FZAPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZAPX has higher volatility (5.63%) compared to EILGX (5.14%). In terms of maximum drawdown, EILGX dropped -51.01% vs FZAPX's -34.37%.
FZAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EILGX и FZAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор