Сравнение EIISX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 2.70% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 3.03% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции EIISX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.64% соответственно.
EIISX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.70%
ANDIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и ANDIX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
EIISX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
EIISX
ANDIX
Сравнение EIISX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.26 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.77 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.86 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 6.83 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и ANDIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и ANDIX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности ANDIX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.10% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.60% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и ANDIX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -27.59% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.76% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -27.59% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -27.59% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.29% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -5.33% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.39% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и ANDIX
Parametric International Equity Fund (EIISX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) имеют волатильность 5.10% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.27% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 8.47% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 13.13% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 12.79% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.46% | +1.92% |