Сравнение EIHMX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
EIHMX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 дек. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EIHMX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIHMX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I | -0.23% | 3.93% | 2.56% | 7.23% | -9.70% | 1.73% | 6.06% | 8.74% | 2.04% | 4.95% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EIHMX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIHMX имеют среднегодовую доходность 2.65%, а акции DMREX немного впереди с 2.77%.
EIHMX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.65%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIHMX и DMREX
EIHMX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
EIHMX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
EIHMX
DMREX
Сравнение EIHMX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIHMX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.23 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.23 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.90 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 9.35 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIHMX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.23 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EIHMX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIHMX и DMREX
Дивидендная доходность EIHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIHMX Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I | 4.02% | 4.99% | 4.38% | 3.21% | 3.30% | 2.40% | 2.90% | 3.88% | 3.87% | 3.90% | 4.10% | 4.12% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EIHMX и DMREX
Максимальная просадка EIHMX за все время составила -39.87%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIHMX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIHMX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.87% | -13.22% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.46% | -0.92% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -5.33% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.32% | -13.22% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.32% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -0.89% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.29% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIHMX и DMREX
Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I (EIHMX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EIHMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIHMX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.48% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.71% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 1.17% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 2.47% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 3.14% | +1.26% |